Bollinger Band O que é um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam em períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado é comprado demais, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência média (MACD), volume em balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas de Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Os três Métodos de uso de Bollinger Bands reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque adoro ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Será que esses métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los irrelevantes. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de negociação idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se muitos, estariam usando como era ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifico seja declarado um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é bom. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deve vender na banda superior e comprar na banda baixa, pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior é quebrada à desvantagem. No Método II, compre bem com a força quando abordamos a banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No Método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresente uma variação do Método III para as vendas. Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu achei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro deslocamento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rígidas e rápidas pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração Então vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem, use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada da Parabólica ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto o preço e o MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0.8 e MFI (10) é maior do que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do 80 para cima da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que funciona entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significância semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina a força de preços com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza do indicador para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros de MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata desta regra seja desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra da análise do ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de intervalo para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas essas coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo comercializado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária para ambos e o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, pois o movimento pode estar em andamento um pouco antes do sinal ser emitido. Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores razões de recompensa de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco de recompensa. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode olhar para níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é possível), MFI e parabólicos. Os níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas sob o menor ponto de viragem significativo ou mais recente. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usando a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam mais, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos comerciais e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: Análise Racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e vendas de listas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. O pré-seleção para candidatos fundamentais desejáveis ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações com classificação de 4 ou 5. Estas são avaliações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade negativa. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Rational Analysis Método III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Os osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparam a ação de preço dentro das bandas percentuais com a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas ao mudar sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. A primeira foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume baixo. As etiquetas da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. Leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados amplos do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) os preconceitos de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um simples oscilador Advance-Decline ou Up Volume-Down Volume oscilador provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber, se formamos um fundo W2 com b maior no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos em que o volume eo alcance são maiores que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da mudança de natureza da oferta e demanda. A demanda aumenta em uma parte inferior de W Se assim for, devemos estar interessados em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender os seus movimentos. Sessão de negociação b System Ingressou em dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Efetivamente colegas, este ano trouxe para casa muitos problemas, mas Lições importantes. Comecei a operar 3 sistemas de negociação 1. Um sistema de hedge de carry-trade no stop. Terminou o ano -97 2. Um sistema de balanço que foi chato, lento com longos períodos sem sinal. Finalizou o ano 35 3. Um sistema de posição que encerrou o ano 50 Eu troco os 3 sistemas em 3 corretores diferentes, mas adivinhe qual sistema estava realizando o melhor Meio ano, Guess, qual sistema eu tinha canalizado mais dinheiro em Guess que O sistema foi o mais emocionalmente gratificante para negociar diariamente com um saldo de conta cada vez maior. Você adivinhou o sistema de carry trade. O sistema que explodiu com uma grande perda de capital. Os sistemas de paradas aborrecidas encerraram o ano lições pessoais rentáveis aprendidas (estes, é claro, se adequam à minha personalidade e podem não se aplicar a outros tipos de personalidade) 1. Nunca troque sem parar, não importa o quão bem o sistema está executando. O evento pregado e preguiçoso de cisnes negros acontecerá. É melhor sangrar lentamente do que perder tudo em um curto período de 6 semanas. 2. Não se comercialize principalmente por prazer emocional. Desconfie de sistemas que são emocionalmente atraentes, com gratificação imediata de curto prazo. A tartaruga em movimento lento ganha a maratona comercial. 3. A gestão do dinheiro e o dimensionamento da posição são verdadeiramente a parte mais importante da negociação. Isso significa que você vai sobreviver como comerciante ou pelo menos, saia da cabeça da arena curvada, mas com algo sobrando do seu capital original. 4. Faça uma perspectiva de longo prazo ao avaliar os sistemas de negociação. 3 meses é definitivamente muito curto, 6 meses é um brilho, 1 ano é mais confiável, 3 anos está construindo fé, 5 anos é garantia e autoconfiança (eu ainda não estou tendo negociado por 3 anos). Uma maneira de devolver ao universo comercial a grande ajuda que recebi de outros comerciantes, estou postando meu sistema de troca de swing. Eu comecei com uma idéia de um sistema de comércio de índices, mas desenvolvi minha própria fórmula de posicionamento, para e para sair, então eu sinto que posso chamar de minha própria. Tem uma expectativa positiva com uma probabilidade de 55 vitórias. A perda média média de ganhos é gt1. (Varia, dependendo do sinal de saída que você toma, mas ambos são gt1). Diminuição máxima este ano 17. Esses números não são espetaculares e não se adequam a alguns comerciantes (probabilidade de vitória e redução), mas eu negociei nos últimos 2 anos e terminei os dois anos com um lucro que supera a performance no meu fundo de aposentadoria gerido profissionalmente. Espero que ajude. Estarei disponível para responder quaisquer perguntas para as próximas semanas, se necessário. P. S Estou sempre à procura de outros sistemas comprovados de troca de swing. Iniciado em Dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Eu tive problemas para anexar o documento com as regras do sistema comercial. Então, vou publicar as regras diretamente Obviamente você troca isso por sua conta e risco, as perdas ocorrerão, isso faz parte da negociação. Configuração do gráfico Configuração do gráfico preferencial com Accucharts (disponível através de uma conta demo com FXSol) Gráficos diários com 200 MA (Exponencial) b indicador com configurações do BB Período 5, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b a 80 amplificador 20. Agora conhecido como extremos . RSI 3 período Definir linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecido como extremos Período ATR 20 Outro sistema de gráficos diário gratuito é a configuração do gráfico Prorealtime com o Metatrader Como o Metatrader possui uma barra de domingo, as configurações são diferentes de outros programas de gráficos Gráficos diários com 220 EMA Indicador b com configurações do BB Período 6, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b em 0,80 amp. 0.20. Agora conhecidos como extremos. RSI 3 period Define linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecidos como extremos. Período ATR 20 superposto na janela b Pairs negociados Majors: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Regras de negociação 1. Se o preço estiver acima do MA, procure LONGS, se abaixo de MA, procure SHORTS 2. Depois 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) entre o tamanho de posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 3. Após 4 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira posição não foi interrompida, digite outra posição no tamanho da posição A. Se a posição anterior foi interrompida, digite com o tamanho da posição B. Esse é o risco total deve ser 2. Pare em 65 de ATR e TARGET do dobro da parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 4. Após 5 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira e segunda posição não foram interrompidas, então entre outra posição no tamanho de posição A. Se a posição anterior foi interrompida, então entre com o tamanho da posição C. Esse é o risco total Deve ser 3. Parar em 65 de ATR e TARGET de duas vezes a parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto para o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Dimensionamento da posição 1. Tamanho da posição A 1 Tamanho da posição B 2 Tamanho da posição C 3 2. Máximo de 2 pares negociados ao mesmo tempo 12290 Isto é para se proteger contra uma grande mudança no mercado. Se negociar mais de 2 pares ao mesmo tempo, ajuste os tamanhos de posição para manter o risco normal. Por exemplo, se entrar em 3 posições, faça os tamanhos 2 3 ou seja, 0,67 em vez do normal 1 para o primeiro comércio. 3. Aterdução Contingência Se a redução for gt 10 reduza o dimensionamento da posição em 10 Se a redução for gt 15 reduza o dimensionamento da posição em 15 Se a redução for gt 20 reduza o dimensionamento da posição em 20 Se a redução for gt 25 reduza o dimensionamento da posição em 25 Se a retirada for gt 30reduzir a posição Dimensionamento em 30 Se a retirada for gt 35 cessar negociação Se você deseja ajustar o sistema, sugiro que você jogue com a fórmula de dimensionamento de posição. Eu uso uma progressão 1, 2, 3. Você pode ser mais ou menos agressivo, dependendo do seu perfil de risco. A estratégia de saída pode ser adaptada para os seus gostos. Alguns sairão no primeiro sinal b (extremo oposto). Outros podem querer usar minha opção para fechar metade com sinal b e a outra metade com o sinal RSI. O sinal mais lucrativo, embora o mais difícil de trocar devido ao maior número de perdas, é usar apenas o sinal RSI. Outros podem querer usar uma parada para uma parte da posição original. Se você tiver problemas para encontrar o indicador b também um modelo possível para o Metatrader. Eu anexei. Lembre-se de definir o cronograma para Diariamente, eu prefiro usar Accucharts ou Prorealtime, pois eles não têm o problema da barra de domingo que me irrita com Metatrader Terturk, não tenho certeza se isso será de alguma ajuda para você (ou outros) Mas se as barras de domingo no metatrader te incomodarem, existem várias opções disponíveis para enfrentar o problema. Se você entrar em Ferramentas-Histórico, você pode editar ou excluir qualquer barra no seu programa. Ao trabalhar no Excel, eu sempre olharia para as barras de domingo de alta e baixa. Isso geralmente é coberto por segundas-feiras de alta e baixa 70 do tempo, caso em que a barra de domingo simplesmente pode ser excluída. Se, por outro lado, Mondays HighLow não adote todos os dados de Domingos, você pode editar a barra de segundas-feiras para incluir os dados e, em seguida, excluir a barra de domingos. Desta forma, você consegue manter toda a informação por seis dias dentro de cinco barras. O único problema é toda vez que você abre o Metatrader, os dados retornam ao que está em seu histórico até o final do mês, então todas as mudanças que você faz permanecem permanentes. Polindo minha bola de cristal Inscrito em maio de 2008 Status: EMPEROR 456 Posts Posicionei um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, conforme indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que não é um comércio ou ainda podemos seguir o comércio curto. Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou na alta ou baixa da terceira cota diária do bar Terturk2439424. Eu tive problemas para anexar a palavra documento com as regras do sistema comercial. 2. Após 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80), coloque o tamanho da posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Okehiedon sua pergunta Quota Posicionei um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, conforme indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que não é um comércio ou podemos continuar com o curto comércio. Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou no alto ou baixo do terceiro barquot diário. Questão 1: eu não tomaria esse comércio como eu quero 3 dias seguidos no extremo (gt80 Por um curto). Houve um sinal de entrada nesse gráfico anteriormente em 20080922 com a 1ª saída 0926 e a 2ª saída 0929. Isso teria sido um bom comércio. No entanto, a EURJPY não é um par que troco (não tenho testado ou testado). A minha ideia é que, se um casal estiver tendendo (poderia ser uma suposição falsa) e o preço foi contra a tendência durante 3 dias seguidos, então Vale a pena adotar uma aposta que poderia reverter e acompanhar a tendência principal novamente. Se eu estiver errado e continuando contra a tendência e eu fiquei parado, então eu aceito uma aposta um pouco maior (uma troca) no dia seguinte. Se eu estiver errado novamente, eu aumentarei a aposta novamente no dia seguinte (5 consecutivos fecham em um extremo). Se eu ainda estou errado, depois de 3 negociações eu lambo minhas feridas e me afasto e espero por outro comércio. Esperar por 3 fechamentos consecutivos em um extremo contra a tendência principal toma paitence, mas a experiência mostrou que há trades suficientes para me adequar mensalmente (eu troco 2 outros sistemas). Até agora, em 2008, tive 118 negociações para os pares em que me concentrei. Então, isso é, em média, um pouco mais de 2 transações por semana, com alguns períodos em que não há negócios por várias semanas. Isso costumava me incomodar, mas não mais. Eu sei que o sistema tem uma ligeira vantagem no mercado que eu aproveito com o dimensionamento da posição. Eu preferiria estar fora do mercado se eu não tiver certeza da minha vantagem. Pergunta 2: entro ordens no final da barra diária. Este é o fim da sessão dos EUA. Eu uso Accucharts e o bar diário fecha às 22:00 GMT, que é início da manhã, onde eu atualmente vivo. Um momento conveniente se você mora nos EUA como é início da noite. Eu acho que o Metatrader tem um tempo de fechamento diário semelhante, espero que responda suas perguntas. PS. Alguém sabe como mudar esse indicador Metatrader b de um gráfico de linhas para um gráfico de barras. Isso tornaria mais fácil ver os critérios de entrada. Os Accucharts têm como um gráfico de barras. Estratégia de negociação Forex Swing 6: (Estratégia de Bandas de Bollinger com 20 Período) A estratégia de bandas de Bollinger com média móvel de 20 períodos é quase similar às outras duas estratégias de negociação de banda de Bollinger listadas abaixo (você pode clicar nos links Para verificá-los). AS CONFIGURAÇÕES DA BANDA BOLLINGER Aqui estão as configurações da banda bollinger: 2 desvio padrão, o período deve ser ajustado para 20 (você também pode tentar o período 14) AS REGRAS DE ENTRADA DE COMÉRCIO DA ESTRATÉGIA DE BANDEIRAS DE BOLLINGER COM 20 PERÍODOS Antes de obtermos Nas regras da estratégia de negociação forex das bandas de bollinger aqui estão algumas coisas que você precisa saber sobre este sistema de negociação: se o preço estiver se movendo abaixo do período de 20 (a linha do meio), então o mercado está em declínio. Se o preço estiver em movimento acima do período 20. Considere que o mercado está em uma tendência de alta. O preço deve vir e tocar a linha de banda do meio de bollinger (o período 20) para qualquer negociação a ser iniciada. A linha de banda de bollinger superior ou as linhas de banda inferior de bollinger podem ser usadas para tirar proveito (assim que o preço o toca, saída é uma opção para aproveitar seus negócios) O mercado está em declínio e, em seguida, o preço aumenta até tocar o Linha de banda do meio de bollinger. Assim que esta linha do meio é tocada, coloque uma ordem de parada de venda de cerca de 3 a 5 pips sob a parte inferior do candelabro que a tocou. Ou você pode esperar para ver se um castiçal de reversão de baixa é formado primeiro antes de colocar sua ordem de parada de venda. A ordem de parada de venda deve ser colocada somente após o fechamento deste castiçal. Coloque o seu stop loss em qualquer lugar de 5-10 pips (ou mais) acima do alto do castiçal. Quando tirar proveito ou sair de uma troca - algumas opções que você pode usar: quando o preço recuar e toca a linha inferior da linha bollinger (você sai do seu comércio de venda (curta)) ou defina seu nível de lucro de tomada igual à distância do preço Viajou em pips durante esse aumento para tocar a linha de banda do meio de bollinger (veja a linha de pontos azul abaixo no gráfico). Então você usa essa diferença no movimento de pip e calcula a que nível de preço abaixo você precisa colocar seu alvo de lucro para tirar. Ou você também pode usar o balanço anterior baixo (inferior) como seu nível de objetivo de lucro. Espero que este gráfico aqui torne as coisas um pouco mais claras para você: para comprar você tem que fazer o oposto das regras comerciais comerciais (curtas). É muito fácil: coloque seu pedido de parada de compra 3-5 pips acima da parte alta do castiçal que toca a linha de banda do meio bolling. Coloque-o para parar de perder 5-10 pips ou mova-se abaixo da baixa deste castiçal. Em seguida, defina-o como metas de lucro conforme descrito acima nas regras de venda, mas no contrário. VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE BANDEIRAS DE BOLLINGER COM 20 PERÍODO entradas de comércio de baixo risco (pequenas perdas de parada) com bom risco: a relação de recompensa com pode fazer grandes lucros facilmente quando você troca em prazos maiores como as 4 horas ou a ação diária de preço de uso (otimista ou reversa Castiçais) para confirmar sua entrada aumenta suas chances de um negócio ser lucrativo. Em um bom mercado de tendências, este sistema funciona muito bem. DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE BANDEIRAS DE BOLLINGER COM 20 PERÍODOS Como todos os sistemas e estratégias de negociação, eles têm falhas ou fraquezas quando o mercado se comporta um pouco diferente das condições em que foram projetados para se apresentar bem. A principal desvantagem da estratégia de bandas de bollinger com 20 períodos é que Em um mercado não-tendencial, este sistema de negociação irá funcionar mal. Por favor, não se esqueça de tweet e compartilhe esta publicação clicando nesses botões abaixo, se você gostou disso. Obrigado. Deixe uma resposta Cancelar Responder Preço Ação Swing Trading Com AUDCAD Forex Par Se essa é sua tabela de negociação Você tem problemas Como um indicador de direção de tendência pode ajudá-lo a perder dinheiro rapidamente 5 coisas a saber quando Swing Trading dentro de barras no mercado Forex Como ganhar dinheiro Comércio ao contrário de perder comerciantes Swing Trade Forex de uma altitude de cruzeiro usando ATR para o tamanho perfeito de seus comerciantes Swing Trading Indicadores de cruzeiro Altitude Básico RSI Indicador Estratégia Fade sistema de negociação Reversões com o Commodity Channel Index Categorias
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