Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para uma boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar em forma, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. A 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdividir esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EURUSD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniforme e pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma crítica forte da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de um gráfico é o ponto alto de swing. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (desde 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante exige 500 margem, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de definir batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda. Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex. Money Forex livros de gestão Enquanto negociação Forex está estreitamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as técnicas de gestão de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books Forex sobre gestão de dinheiro no comércio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você tiver problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu compartilhe-os, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Controle de Risco e Gestão de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capítulo da matemática do jogo. Efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: Uma análise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestão de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gestão de Dinheiro: Controlando o Risco e Capturando Lucros 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para a gestão do dinheiro para os comerciantes financeiros. Um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gestão de dinheiro. Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da Futures Magazine, explica as regras básicas e as vantagens do controle de riscos e do gerenciamento de dinheiro. Money Management e Risk Management 151 um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira. Jigsaw Trading Rated Number One Day Trading Software em futuros e Trader Planet. Jigsaw Trading Order Flow Toolkit Quando você descobre um novo método de negociação, você não pode esperar ser um especialista a partir do primeiro dia. Há uma curva de aprendizagem. Ter acesso a outros comerciantes que foram através dessa curva de aprendizagem dá-lhe a confiança para ficar com ele. CHICAGO, ILLINOIS (PRWEB) March 08, 2017 A estrada aos lucros negociando tem torções numerosas, voltas e becos sem saída. Esforços para buscar lucros dos mercados invariavelmente leva ao uso de recursos on-line. Mas encontrar informações comerciais úteis on-line é em grande parte uma questão de tentativa e erro. A indústria de educação e ferramentas de comércio é efetivamente desregulada. Com poucos recursos de revisão independentes disponíveis, há pouca alternativa para confiar na palavra vendedores sobre os benefícios de um produto. Quando se trata de descobrir o que funciona eo que doesnt, os comerciantes muitas vezes têm de descobrir a maneira mais difícil. Recursos que levam a adivinhação fora deste processo de seleção representam economia de tempo e dinheiro em potencial para os comerciantes. As pesquisas de opinião que mostram os pontos de vista de centenas ou milhares de comerciantes são menos propensas a erro ou manipulação e revelam uma visão mais confiável de quais serviços vale a pena considerar. Recente votação, viu Jigsaw Trading votou Trading Produto do Ano nos futuros io True Edge Awards. A comunidade de futuros io é o lar de mais de 85.000 comerciantes, tornando-se a maior comunidade de futuros comerciais no mundo. Em nome da transparência, os produtos foram nomeados pela comunidade antes do início da votação e os resultados anunciados em fevereiro de 2017. Coincidentemente, a Jigsaw Trading também foi eleita o número 1 da categoria Trading Software: ForexFutures no Trader Planet. Como com os prêmios futuros, os Trader Planets Star Awards tinham produtos nomeados e votados por verdadeiros comerciantes. Jigsaw Trading acredita que a chave para o sucesso é fornecer uma solução completa para os comerciantes, juntamente com uma compreensão do processo de aprendizagem. CEO da Jigsaw, Peter Davies, explica, Claro, as pessoas precisam de ferramentas de comércio de qualidade, eles precisam de educação também, mas mais importante, eles precisam de confiança para perseverar através do processo de aprendizagem. Esse fator de confiança não deve ser subestimado. Quando você descobre um novo método de negociação, você não pode esperar ser um especialista a partir do primeiro dia. Há uma curva de aprendizagem. Ter acesso a outros comerciantes que foram através dessa curva de aprendizagem dá-lhe a confiança para ficar com ele. A solução Jigsaw Trading é composta por um conjunto de ferramentas de negociação, um curso de treinamento gratuito abrangente e uma vibrante comunidade comercial. Peter observou: O que distingue Jigsaw é que incentivamos ativamente nossos clientes a se comunicar uns com os outros. Nós fornecemos até mesmo um local livre para eles se encontrarem no Jigsaw Chat Room, um amigável, unmoderated, sala de discussão ao vivo, onde os comerciantes discutem a ação do mercado. Muitos de nossos clientes têm suas próprias páginas do YouTube, contribuem para o Jigsaw Blog e criam tópicos em vários fóruns de negociação explicando seus métodos e como eles usam os produtos. Nós contribuímos com o nosso próprio conteúdo e gravações comerciais para o site, bem como para os nossos sites parceiros. Jigsaws livre curso de vídeo Order Flow Foundation é composto por 4 módulos. Teoria, exercícios práticos, benefício lições específicas (por exemplo, gestão comercial, inversão comercial, scalping) e localização de comércio. É sem dúvida o melhor recurso para Ordem Fluxo de negociação disponíveis on-line. Isso é apoiado pelo fato de que o material educacional Jigsaws está sendo divulgado em um número de empresas Proprietary Trading para ajudar seus internos compreender conceitos de Fluxo de Ordem. Jigsaw certamente tomou uma abordagem única e refrescante para a indústria de ferramentas de comércio muito maligno. Há um espírito de abertura que é raro na indústria e parece estar pagando fora com estes prêmios recentes. Se outras empresas neste espaço seguir o exemplo ainda está por ser visto. Com a falta de uma verdadeira supervisão da indústria, parece que as empresas podem optar por se auto-regular 39, a fim de demonstrar a eficácia de seus produtos. Compartilhe o artigo na mídia social ou e-mail: Gerenciamento de dinheiro Aqui está o código que eu uso para o meu gerenciamento de dinheiro. - Na verdade, não deve ser chamado MM, como é só calcula quantos lotes posso comprar para que quando eu acertar o meu stop loss eu só perder uma certa percentagem da minha conta. Penso que embora isso seja um dos aspectos cruciais do forex trading - como ele leva ao crescimento composto. Eu não vi muitas outras funções de gerenciamento de dinheiro - mas gostaria de ouvir outras opions sobre gestão de dinheiro. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) retorna o número de lotes que se pode comprar para um determinado símbolo para um determinado nível de risco e stoploss. Retorna Max 100 lotes para uma conta std ou demo. Retorna o máximo de 50 lotes para uma mini conta. Os valores pip para a função vêm de interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - o que é o seu stoploss i, e, 10, 20, 30 pips etc, certifique-se de que trailingstop é - menos então stoploss1 2 risk1 - quanto de sua margem livre contas são você Disposto a perder 0.03 para 3, 0.1 para 10 3 stdormini - digite std para uma conta padrão ou demo, onde o tamanho mínimo da transação é 1 lote de 100.000 da moeda base ou digite mini - onde o tamanho mínimo da transação é 110 Um lote padrão, ou 10.000 da moeda base. 4 symbol2. O símbolo que você está lidando com e. i. EURUSD A função determina a alavancagem de suas contas e retorna o número de lotes que você pode então comprar Double AccountLeverage1 a alavancagem da conta corrente pip duplo um pip preço - de interbankfxcalculator. htm isso muda automaticamente baseado em std ou mini tocheck: antes de anexar EA - são suas definições de símbolo direito se (símbolo1 EURUSD symbol1 GBPUSD) else if (símbolo1 USDCHF) else if (symbol1 USDJPY) TODO: Na verdade, se ele não pode encontrar o símbolo certo - falha graciosamente. Outro problema de retorno (0) - apenas expandir para incluir todos os símbolos de negociação com if (stdormini mini) tamanho da transação é 110 o tamanho de um lote padrão TODO: Não perca mais risco de AccountFreeMargin - não está funcionando direito agora vou ter que admitir que eu estava Decepcionado com o pic (eu esperava algo de mais detalhes e utilidade). Gerenciamento de dinheiro ou dimensionamento de posição depende principalmente de sua expectativa de sistemas de negociação. Simplificando vamos dizer que sua estratégia promete um ganho de 2 para cada 1 arriscado. Vamos dizer que de quatro ofícios 3 geralmente acaba perdendo 1 eo 4º ganha 8 (esta é uma simplificação para explicar um conceito como na realidade seria mais complexo do que isso). Assim em quatro comércios você arrisca 1 em cada (4 total) e no fim você tem 8. À primeira vista um pôde dizer se nós arriscar 25 do capital em cada comércio bem acabar acima com 200 equidade após 4 comércios direito Infelizmente não é como Simples assim. Depois que as 3 perdas não eram certas o seguinte é um ganho, aquele estaria caindo para a falácia dos gamblers. Em cada comércio existe uma chance de uma perda e uma chance de um ganho. Em duas negociações há uma chance de .75 .75 0.5625 ou 56.25 de duas perdas e uma 0.25 0.25 0.0625 ou 6.25 chance de dois ganhos, enquanto o restante é 100 - (56.25 6.25) 37.5 chance de 1 ganho e 1 perda. Por que eu me incomodei dizendo isso Porque você pode ver que é fácil ter 2 perdas consecutivas enquanto seu improvável (mas ainda possível) para ter 2 ganhos consecutivos. Uma vez que o seu disse que, para uma possibilidade de ser significativo que tem de ter pelo menos 5 chance de acontecer, vamos ver quantas perdas consecutivas é provável para este sistema. Multiplicar 0.75 por 0.75 dez vezes nos dá 0.056 ou 5.6 chance de acontecer significando seu realista esperar ter mais de 10 perdas consecutivas (na verdade eu não estaria surpreso se na realidade max perdas consecutivas iria acabar duas vezes que). O objetivo da gestão de dinheiro é limitar as perdas de modo que quando o evento infeliz de experimentar esse número elevado de perdas consecutivas ainda teríamos suficiente capital para ainda comércio e experimentar os ganhos. Tome nota se perdemos 20, os restantes 80 precisariam de ganhar 25 para recuperar (a perda 20 é igual a 25 dos nossos 80 restantes equity). Se, no entanto, perdemos 50, os restantes 50 em capital teriam de ter 100 ganho para recuperar, o que é difícil de fazer. Este é o lugar onde a preferência de risco entra em cena, digamos que foram apenas confortável com a perda de 25, os 75 restantes precisaria de 33 ganho para recuperar a equidade original, um objetivo um tanto realizável na minha opinião. Então, para ter certeza permite esperar 15 perdas consecutivas para ser possível, e precisamos dessas 15 perdas para apenas 25 de nosso patrimônio, 25 15 1.67. Assim, cada vez que trocamos, colocamos apenas 1,67 de capital próprio para garantir que, na pior das hipóteses, teríamos apenas uma perda de 25% no capital próprio. Isso significa que podemos ter menos ganhos do que quando colocando dizer 5 em cada comércio no entanto, teríamos também significativamente menos chance de explodir. A precisão de seu cálculo depende de como você determina a chance de um ganho ou perda. Se você negociar por critério que você precisa para registrar cada comércio que você faz e precisa, provavelmente, um ano de negociações antes de ser apenas um pouco certo de cada trades expectativa. Com o sistema de negociação, backtesting iria dar uma idéia (desde que você use dados históricos precisos) e seria melhor que você também fazer o teste para a frente também. Eu decidi publicar isso desde que a gerência de dinheiro está sendo confundida com coisas diferentes e porque a maioria de discussões são somente sobre este ou esse indicador que promete ganhos grandes. A verdade é que você não sabe a expectativa de um indicador em seu sistema até que você medi-lo, e não fazê-lo pode levá-lo a colocar muito em perder comércios e você acaba explodindo antes de experimentar os ganhos. Money Management através de uma fórmula de rácio Embora eu havent começou a operar ao vivo ainda, Ive sido investigando diferentes áreas de negociação Forex e Gestão de dinheiro é muito interessante. Im certeza de tudo o que você ouviu o conselho padrão para não jogar mais de 2 de seu financiamento total em qualquer um comércio. Devo confessar que soa como um curso bastante prudente de ação a tomar, mas é a melhor maneira matemática de crescer sua conta que eu vou apresentar um cenário hipotético e convidar todos a participar. Estas são as premissas iniciais: a) Você São um comerciante muito experiente b) Em média, você ganha 63 de seus comércios, perde 37 c) Seu fundo está crescendo cerca de 12 por mês Desde que o comerciante acima sabe da experiência hes vai bater em 63 de cada 100 comércios, e que hes Indo para a média cerca de 12 por mês, shouldnt ele empregar algum tipo de taxa fixa ou fórmula matemática para ajustar seus comércios. E se assim for, como você iria chegar a ele, e quais seriam as percentagens finais Meu sentimento intestino diz-me o rácio final não será muito longe de 2. No entanto, uma vez que muitos de nós tendem a agravar as nossas contas, mesmo sendo desligado Uma margem muito pequena pode ter um efeito enorme. Se a diferença foi apenas 0,5, terá um impacto incrível em um ano. E se a diferença estava na ordem de 1. Somente adicionando o extra 1 a seus comércios aumentará a magnitude de seu lucro total por 33. (todas as coisas consideradas, incluindo perdas) eu li sobre este assunto e alguns gestores de fundos consideram arriscar. 5 por comércio. Outros vão para 1, uma vara de número justo para 2 no entanto, é lógico que o desempenho de um determinado comerciante (winloss ratio), juntamente com seu retorno mensal estabelecido composto, deve emprestar-se para produzir um tamanho de posição otimizada matematicamente. Convido todos a participarem deste debate e agradeço-vos o vosso contributo. Eu acho que um conceito-chave para incluir na análise é a idéia de desvio padrão, ou variação. Claro, você ganha 63 de seus negócios, mas isso não significa que você vai ganhar 63 de seus próximos 100 negócios. Você já considerou a possibilidade de que 50 perdendo de seus próximos 100 negócios vai fazer para o seu capital Assumindo que você sempre vai ganhar 63 de seus próximos 100 negócios levará você a aumentar o risco por o comércio superior ao que ele realmente deve ser Para um resultado ótimo). No poker, os jogadores vencedores também sofrem de drawdowns inevitáveis. Um notável matemático e profissional de poker disse que um bankroll obrigatório para sobreviver a estes drawdowns seria igual a: Onde s é o seu desvio padrão por x mãos, e WR é a sua taxa de vitória por x mãos. Isso pressupõe que sua má sorte nunca excederia 3 desvios padrão de sua média taxa de vitória, o que eu acho que foi cerca de 99,7 do tempo essas mãos x ocorreu. Basicamente, o que eu estou procurando é determinar seu nível de risco ótimo (de modo que seu levantamento nunca exceda um certo de seu capital total, análogo ao bankroll para o poker), você não só precisa saber sua taxa de vitória, mas também a variação que você experimenta . Não tenho certeza de quanta variação varia (haha) entre os diferentes sistemas de negociação. Talvez o seu normalmente distribuídos e podemos calcular algum tipo de média de linha de base que pode ser usado para a maioria dos sistemas comerciais como um começo. Tomando esse desvio padrão, você poderia dizer que eu nunca quero experimentar uma redução maior que X, Y do tempo (Y nunca poderia ser 100 em teoria, mas você pode chegar a ser 99,7 ou 3 desvios padrão da média como um razoável figura). X poderia ser o que você queria que fosse, o mais provável é o saldo de sua conta menos a margem necessária para manter seus negócios abertos. Se eu entendo o que você disse é se você perder 50 de seus próximos 100 comércios que você quebrou, mesmo porque você teria um 50 de seus próximos 100 comércios também ou se você perdeu 50 comércios em uma fileira você deve ter um enorme acct Eu sempre o comércio de 2 de acct via pip quantidade por exemplo, se eu tenho 10000 meu risco é de 200, porque eu tenho um 20 pip parar alsways de modo que equivale a um lote cheio se eu ganhar o meu património é 10200 assim que o meu risco é ninho 204, uma vez que não há Tamanho do lote seu ainda um lote cheio até que eu fico acima do que seria a próxima vitória eu faço ajuste assim meu risco e minha recompensa sempre estão em 2 tudo que eu preciso é um método de negociação para me dar melhor que 60 para um regresso seguro muito agradável i Foram negociados por 6 anos a uma taxa de 63 hey moneyline você usou a minha média ou era um coinsedence Olá Fizzleboink, obrigado pela sua entrada. Sons interessante, mas você teria fórmulas que mais se aplicam ao Forex trading do que para o Poker BTW, o que faz o símbolo caret () representam para Você tem informações suficientes para chegar a uma fórmula melhor Eu não sou um trader experiente Forex, mas eu Vai fazer o meu melhor para obter qualquer informação que você pode precisar. Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao forex também. WR poderia ser o número médio de pips que você ganha por 100 comércios s poderia ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 trades Essa fórmula (deve), em seguida, dizer-lhe que o seu saldo necessário deve ser para não ir quebrou 99,7 do tempo. Eu havent realmente ido mais em profundidade para isso, é apenas algo que tenho sido medindo sobre as duas semanas passadas. Veja que eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre Forex trading (muito mais potencial de longo prazo aqui). Muito dos mesmos conceitos de gestão de dinheiro ainda se aplicam, porque suas estatísticas justas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas isso é outra história). Vinda acima com um WR exato e s poderia provar complicado embora. No poker nós usá-lo-emos com dados reais, muito do que nós temos em negociar de Forex uns dados backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente a fórmula se resume ao fato de que quanto mais confiável seu sistema de comércio, o maior risco que você pode tomar sem ir à falência. Quanto ao quilate (), seus meios aumentaram para o poder de. Assim, seu desvio padrão aumentado para o poder de 2, ou desvio padrão ao quadrado, ou desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. Fizzleboink: Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao forex também. WR poderia ser o número médio de pips que você ganha por 100 comércios s poderia ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 trades Essa fórmula (deve), em seguida, dizer-lhe que o seu saldo necessário deve ser para não ir quebrou 99,7 do tempo. Eu havent realmente ido mais em profundidade para isso, é apenas algo que tenho sido medindo sobre as duas semanas passadas. Veja que eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre Forex trading (muito mais potencial de longo prazo aqui). Muito dos mesmos conceitos de gestão de dinheiro ainda se aplicam, porque suas estatísticas justas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas isso é outra história). Vinda acima com um WR exato e s poderia provar complicado embora. No poker nós usá-lo-emos com dados reais, muito do que nós temos em negociar de Forex uns dados backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente a fórmula se resume ao fato de que quanto mais confiável seu sistema de comércio, o maior risco que você pode tomar sem ir à falência. Quanto ao quilate (), seus meios aumentaram para o poder de. Assim, seu desvio padrão aumentado para o poder de 2, ou desvio padrão ao quadrado, ou desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. OK eu vejo. Id sempre usado outro símbolo para quadrado, kinda olha como a letra V. Então, você é um jogador de cartão Me too Matéria de fato meu jogo é Blackjack e eu jogo uma mão muito bonita. A primeira vez que eu fui a um casino de Vegas me disseram que eu não poderia jogar lá mais Darn eles, eu estava apenas tendo um bom tempo Como você menciona, Ive usado gestão de dinheiro para jogar em Las Vegas. Claro, existem alguns outros truques do comércio, como: a) Não basta escolher a primeira mesa que você vê, ir de um casino para o outro até encontrar as condições de tabela direita. (Som familiar) b) A casa enganar Você betcha Isso é como encontrar a tabela certa é tão importante. Se você não pode achar que, não jogar naquele dia, uma vez que estou no jogo, porém, eu tenho uma boa chance de fazer o banco. Eu nunca jogo com amigos - à excepção para a mudança de reposição - porque não têm meu nível de habilidade. O mesmo vale para muitos de nossos comerciantes mais experientes, theyve visto lotes de jogos e há muito pouco que iria surpreendê-los. Há alguns aqui que de bom grado dar-nos dados se precisávamos. BTW, embora a sua probabilidade probabilidade de ser mencionado, eu nunca encontrei um comerciante experiente Forex que teve uma seqüência de 50 perdas. Talvez um mês ruim, ou um não-tão-bom. Eu sei que há um monte de comerciantes que pagam suas contas de seus ganhos, mês após mês. Money Management Links e Tidbits: Se você gosta de matemática tente: Se você gosta de tentar simples a Fórmula Kelly na parte inferior do artigo Seykota, é o que eu uso. Havia muitos sistemas de negociação no Wealth-Lab que usaram o Risk of Ruin Code desde cedo nas comunidades que começaram. Metodologia de Risco de Ruína. Here is a sample from the Knowledge DataBase: I would run my script on 10 different data samples (1000 bars - depends on the time frame) for each currency, and then average the payoff ratio for the Kelly formula. If the average payoff ratio is less than 1.10, then I dont think you have an edge worth investing in. If your EA is not profittable on at least 7 of the 10 data samples then I would go back to work on the EA until it is.
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